Interactive brokers options screener
visualizador de opções de intermediários interativos
1) Por um pedido de 400 ações, o pedido pode ser cancelado como 100 ações, 200 ações e as 100 partes finais. O IB atribui a cobrança mínima a cada transação individual, portanto há muitas mais cobranças mínimas do que você esperaria.
A execução é rápida e, se possível, você terá um preço melhor do que a ordem que você enviou. Você pode negociar fora do horário normal de negociação e acho que suas condições de margem são as melhores da indústria.
Posso trocar qualquer coisa que eu queira em qualquer mercado e qualquer coisa curta. (desde que esteja disponível para curto-circuito). No entanto, acredito que existem mais restrições agora, então, havia antes para novas contas. E você não precisa pagar taxas pela primeira retirada mensal.
Se você comprar ações de preço médio a alto, este é o caminho a seguir. Se, no entanto, você está comprando 5.000 ações de US $ 4,00.
Você está potencialmente pagando muito mais do que você faria com outro corretor. Então, tudo depende do preço das ações e do volume.
Se o acima não lhe convier, IB pode ter outros planos disponíveis, dependendo de suas necessidades.
Exemplo em IB Eu sempre escolho "melhor rota" e, muitas vezes, meus negócios passam por trocas menos dispendiosas e eu estou cobrado de acordo. Minha comissão total para essas 105 transações foi de US $ 115,59. Alguns eram um contrato de negociação, alguns onde 10.
Eu acho que suas enchimentos são aceitáveis ou eu não ficaria com elas por tanto tempo.
EOD Fontes de dados: DDFPlus & amp; CSI Data Quotes atrasado durante o horário de mercado ativo. Os tempos de atraso são de pelo menos 15 minutos para NASDAQ, 20 minutos para NYSE e Amex. Dados intraday atrasados fornecidos pelo DDFPlus.
Tipos de scanner de mercado.
As varreduras de mercado disponíveis são alteradas com base nos critérios de Instrumento / Localização selecionados.
Parâmetros do Scanner de Mercado.
Contratos cujo último preço comercial mostra o maior aumento percentual do preço de fechamento da noite anterior.
Contratos cujo último preço comercial mostra o menor aumento percentual do preço de fechamento da noite anterior.
Contratos com maior volume de negociação hoje, em termos de ações.
Contratos que não negociaram hoje.
Contratos com o maior volume de negociação em termos de valor em dólares.
Mais ativo (Méd $)
Contratos com o maior volume de negociação médio em termos de valor em dólares. O volume está em média nos últimos 90 dias.
Contratos para os quais a negociação foi interrompida.
Contratos quentes por preço.
(o últimoPreço-preço-fim fechar) / avgDailyChange é o mais alto em valor absoluto (positivo ou negativo).
O avgDailyChange é definido como uma média móvel exponencial do contrato (dailyClose-dailyOpen)
O cálculo da Taxa Exponencial média é: (preço - fechar) / fechar / históricoVolatilidade30.
Contratos quentes por volume.
O volume de hoje / avgDailyVolume é o mais alto.
avgDailyVolume é uma média móvel exponencial de 30 dias do volume diário do contrato.
Top Trade Count.
A maior contagem comercial durante o dia.
Alto Rendimento de Dividendos.
Retorna as principais ações dos EUA com o maior dividendo por ação. & # 160;
Contratos com o maior número de negócios nos últimos 60 segundos (independentemente do tamanho dessas negociações). Exibe o campo trades / minute.
Melhor preço.
A maior diferença entre o alto e o baixo de hoje, ou o fechamento de ontem se fora do alcance atual.
Hot By Price Range.
A maior faixa de preço (do cálculo do preço máximo) em relação à volatilidade.
Taxa de volume superior.
A maior taxa de volume por minuto.
Top% Gainers desde aberto.
Mostra contratos com o maior preço por cento INCREMENTO entre os últimos preços de negociação e de abertura.
Top% perdedores desde aberto.
Mostra os contratos com o preço mais alto DISMINUÍDO entre os últimos preços de negociação e de abertura.
Top Close-to-Open% Gainers.
Mostra contratos com o aumento de preço mais elevado INCREMENTO entre o fechamento anterior e os preços de abertura de hoje.
Top Close-to-Open% perdedores.
Mostra contratos com o preço mais alto DISMINUÍDO entre o fechamento anterior e os preços de abertura de hoje.
Opção mais alta Imp Vol *
Mostra os principais contratos subjacentes (ações ou índices) com a maior volatilidade implícita vega-ponderada das opções de quase-dinheiro com uma data de vencimento nos próximos dois meses.
Menor opção Imp Vol *
Mostra os principais contratos subjacentes (ações ou índices) com a menor volatilidade implícita vega-ponderada das opções de quase-dinheiro com uma data de vencimento nos próximos dois meses.
Opção superior Imp Vol% Gainers *
Mostra os principais contratos subjacentes (ações ou índices) com o maior ganho percentual entre a volatilidade implícita atual e o valor de fechamento de ontem da média de 15 minutos da volatilidade implícita.
Opção superior Imp Vol% Losers *
Mostra os principais contratos subjacentes (ações ou índices) com a maior perda percentual entre a volatilidade implícita atual e o valor de fechamento de ontem da média de 15 minutos da volatilidade implícita.
High Option Imp Vol Over Historical *
Mostra os principais contratos subjacentes (ações ou índices) com a maior divergência entre as volatilidades implícitas e históricas.
Low Option Imp Vol Over Historical *
Mostra os principais contratos subjacentes (ações ou índices) com a menor divergência entre as volatilidades implícitas e históricas.
Mais ativo pelo volume Opt.
Exibe os contratos mais ativos ordenados ordenados por volume de opções.
Mais ativo por Opt Open Interest.
Retorna os 50 principais contratos subjacentes com o (número mais alto de contratos de chamadas pendentes) + (maior número de contratos de colocação pendentes)
Proporção elevada de Volume Opcional Volume / P.
Os volumes de opção de colocação são divididos por volumes de opções de chamada e os principais símbolos subjacentes com as proporções mais altas são exibidos.
Volume de Opt Volume P / C Ratio.
Os volumes de opções de colocação são divididos por volumes de opções de chamada e os principais símbolos subjacentes com as proporções mais baixas são exibidos.
Alta opção de Interesse aberto P / C.
Retorna os 50 principais contratos com o maior índice de put / call de contratos de opções pendentes.
Baixa opção Rácio de Interesse Aberta P / C.
Retorna os 50 melhores contratos com o menor índice de put / call de contratos de opção pendentes.
Hot by Option Volume.
Mostra os principais contratos subjacentes para o maior volume de opções ao longo de uma média de 10 dias.
O preço mais alto nas últimas 13 semanas.
O preço mais baixo nas últimas 13 semanas.
O preço mais alto nas últimas 26 semanas.
O preço mais baixo nas últimas 26 semanas.
O preço mais alto nas últimas 52 semanas.
O preço mais baixo nas últimas 52 semanas.
Alta taxa de crescimento (Reuters)
Retorna os 50 melhores contratos com a maior taxa de crescimento de $ 160 por ganho. Observe que um novo campo, Taxa de Crescimento, é inserido após o campo Descrição para exibir o EPS por contrato.
Baixa taxa de crescimento (Reuters)
Retorna os 50 melhores contratos com a menor taxa de crescimento de $ 160 por ganhos por ação. Observe que um novo campo, Taxa de Crescimento, é inserido após o campo Descrição para exibir o EPS por contrato.
Razão P / E elevada (Reuters)
Retorna os 50 principais contratos com o maior índice de preço para ganhos. Observe que um novo campo, Razão P / E, é inserido após o campo Descrição para exibir a relação P / E por contrato.
Baixa relação P / E (Reuters)
Retorna os 50 principais contratos com o menor índice de preço para ganhos. Observe que um novo campo, Razão P / E, é inserido após o campo Descrição para exibir a relação P / E por contrato.
Rácio rápido elevado (Reuters)
Retorna os 50 principais contratos com o maior índice "Rápido". & # 160; Note que um novo campo, Rácio Rápido, é inserido após o campo Descrição para exibir a Relação Rápida por contrato.
Rácio rápido baixo (Reuters)
Retorna os 50 melhores contratos com o menor índice "Rápido". & # 160; Note que um novo campo, Rácio Rápido, é inserido após o campo Descrição para exibir a Relação Rápida por contrato.
Alto Rendimento de Dividendos (Reuters)
Retorna os 50 principais contratos com o maior dividendo por ação. & # 160; Observe que um novo campo, Div Per Share, é inserido após o campo Descrição para exibir o rendimento do dividendo por ação por contrato.
Baixo rendimento de dividendos (Reuters)
Retorna os 50 principais contratos com o menor dividendo por ação. & # 160; Observe que um novo campo, Div Per Share, é inserido após o campo Descrição para exibir o rendimento do dividendo por ação por contrato.
Alto retorno sobre o patrimônio (Reuters)
Retorna os 50 melhores contratos com o maior retorno do patrimônio. Observe que um novo campo, Return on Equity, é inserido após o campo Description para exibir o retorno sobre o capital próprio por contrato.
Baixo retorno sobre o patrimônio (Reuters)
Retorna os 50 principais contratos com o menor retorno do patrimônio líquido. Observe que um novo campo, Return on Equity, é inserido após o campo Description para exibir o retorno sobre o capital próprio por contrato.
Rácio alto preço / livro (Reuters)
Retorna os 50 principais contratos com o preço mais alto do valor do valor do livro por ação. Observe que um novo campo, Relação Preço / Livro, é inserido após o campo Descrição para exibir o retorno sobre o capital próprio por contrato.
Preço baixo / Relação do livro.
Retorna os 50 principais contratos com o preço mais baixo e o valor do valor do livro por ação. Observe que um novo campo, Relação Preço / Livro, é inserido após o campo Descrição para exibir o retorno sobre o capital próprio por contrato.
Vamos ver estatísticas específicas do intercâmbio para:
& # 160; & # 160; & # 160; & # 160; Problemas avançados, em declínio e inalterados.
& # 160; & # 160; & # 160; & # 160; Up, down, inalterado e volumes totais.
Para usar, selecione Market Statistics & # 160; na lista Instruments & # 160; e selecione uma troca no menu suspenso Local.
High Synth Bid Rev Rendimento.
Destaca as maiores taxas de juros EFP sintéticas disponíveis. Essas taxas são calculadas tomando o diferencial de preço entre a SSF e os dividendos de ações e dividendos subjacentes para calcular uma taxa de juros implícita sintética anualizada durante o período da SSF. As taxas altas podem apresentar uma oportunidade de investimento.
Low Synth Bid Rev Rendimento.
Destaca as taxas de juros EFP sintéticas mais baixas disponíveis. Essas taxas são calculadas tomando o diferencial de preço entre a SSF e os dividendos de ações e dividendos subjacentes para calcular uma taxa de juros implícita sintética anualizada durante o período da SSF. As taxas baixas podem apresentar uma oportunidade de empréstimo.
Esta ferramenta verifica o mercado dos EUA e retorna todo o Exchange for Physicals relevante para o seu portfólio, com base nas ações e posições SSF atualmente ocupadas. Para obter mais informações sobre o uso de EFPs para reduzir seu custo de negociação, consulte o tópico do guia do usuário EFPs relevantes.
Os seguintes scanners estão disponíveis, com base no instrumento selecionado:
* Volatilidades Implícitas de 30 dias (V30):
A volatilidade implícita é calculada usando uma árvore binária de 100 passos para opções de estilo americano e um modelo Black-Scholes para opções de estilo europeu. As taxas de juros são calculadas usando os preços de liquidação dos contratos de futuros Eurodollar do dia, e os dividendos são baseados em pagamentos históricos.
A volatilidade de 30 dias é a volatilidade no mercado estimada para um prazo de trinta dias de calendário a seguir ao dia de negociação atual. Baseia-se em preços de opções de dois meses consecutivos de vencimento. O primeiro mês de vencimento é aquele que tem pelo menos oito dias de calendário para executar. A volatilidade implícita é estimada para as oito opções nos quatro ataques mais próximos do mercado em cada período de validade. As volatilidades implícitas são adequadas a uma parábola em função do preço de exercício para cada período de validade. A volatilidade implícita no mercado para uma expiração é então considerada como o valor da parábola ajustada ao preço futuro esperado pelo prazo de validade. Uma interpolação linear (ou extrapolação, conforme necessário) da variância de 30 dias com base nos quadrados das volatilidades no mercado é realizada. V30 é então a raiz quadrada da variância estimada. Se não houver um primeiro mês de vencimento com menos de sessenta dias de calendário para executar, não calculamos um V30.
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Backtest Option Strategies, verifique o desempenho histórico, valide suas idéias de negociação de opções usando o simulador de opções / software / ferramenta como um serviço.
Login Registrar Contacte-nos Ajuda Bem-vindo, convidado!
O Options Screener (Oscreener) é uma solução para comerciantes de opções de ações que procuram exibir o mercado para as melhores estratégias e idéias de backtest antes de arriscar qualquer capital.
1. Screener (parcialmente disponível gratuitamente)
O Screener permite aos usuários exibir através de Bull Put Spreads, Long Calls, Covered Calls e outras estratégias usando parâmetros técnicos, como movimentação média, movimentos diários / semanais / mensais, distância ao ponto de equilíbrio, volatilidade, volume e delta, gama, theta e vega de essas estratégias.
Back-tester permite que os usuários backtest e otimizar estratégias de opções usando dados históricos. O Backtester também ajuda os usuários a analisar o desempenho da estratégia das opções e a validar as idéias de negociação.
O Notificador exibe automaticamente todo o mercado de opções todos os dias e permite que os usuários criem cada estratégia individual em vez de pernas de estratégia separadas.
O Notificador também permite aos usuários salvar "telas" e permitir notificações para uma negociação consistente.
O Bull Put Spread pode ser aplicado mensalmente quando um comerciante está moderadamente seguro de um próximo aumento no ativo subjacente e quer alguma proteção e lucro, caso o ativo subjacente permaneça estagnado.
Bear Call Spread pode ser aplicado mensalmente quando um comerciante está moderadamente confiante de uma queda iminente no ativo subjacente e quer alguma proteção e lucro, se o bem subjacente permanecer estagnado.
Entre no mercado e monitore suas posições estratégicas e configure alertas dentro de sua plataforma de negociação de opções quando sair da estratégia.
Nota: O lembrete Oscreener apenas irá lembrá-lo das estratégias encontradas na noite anterior a cada período de negociação que você selecionou originalmente no lembrete de discussão.
Para as expansões verticais, é a diferença entre dois deltas de cada estratégia. Delta é considerado a sensibilidade às mudanças nos preços das ações. Delta diff é normalmente positivo em um Bull Put Spread e negativo em um Bear Call Spread.
Para Chamadas Cobertas é um valor de delta de opções 1 menos padrão.
Para Long Calls and Puts é a diferença entre dois deltas de cada estratégia em um único contrato.
Gamma refere-se à sensibilidade do Delta em relação às mudanças no preço das ações.
Para as expansões verticais, é uma diferença entre dois gammas de cada estratégia. A Gamma é negativa quando a posição é rentável e positiva quando a posição não é rentável nas estratégias Bull Put Spread e Bear Call Spread.
Para Chamadas Cobertas, Long Calls, Long Ponciona o valor da gama - é a sensibilidade do Delta em relação às mudanças no preço das ações de um único contrato.
Theta refere-se à sensibilidade ao tempo de decaimento.
Para as expansões verticais, é a diferença entre duas thetas de cada estratégia. Theta é considerado sensível à degradação do tempo. Theta é positivo quando a posição é rentável e negativa quando a posição não é rentável nas estratégias Bull Put Spread e Bear Call Spread.
Para Chamadas Cobertas, Chamadas Longas, Longo, o valor theta é um parâmetro de sensibilidade para decadência de tempo em um único contrato.
A Vega é um paramerro de sensibilidade das mudanças na volatilidade dos preços das ações.
Para as expansões verticais é a diferença entre duas vegas de cada estratégia. A Vega é negativa quando a posição é lucrativa e positiva quando a posição não é rentável nas estratégias Bull Put Spread e Bear Call Spread.
Para Chamadas Cobertas, Long Calls, Long Puts vega é uma volatilidade do preço das ações de um único contrato.
1. Eu estou olhando para backtest minha estratégia onde eu gostaria de comprar GOOG AtTheMoney Call opções 25days antes do vencimento todos os meses. É possível ver um desempenho histórico dessa estratégia com osrecedor?
Sim, fazendo o seguinte:
- Na página inicial, clique em & ldquo; Screener & rdquo;
- Selecione o ticker: (GOOG)
- Selecione o tipo de estratégia: Long Call.
- Especificar um orçamento por estratégia (por exemplo: $ 10000)
- Defina a data de validade (+/- 25 dias antes do vencimento)
- Mude de & ldquo; Basic Filter & rdquo; para & ldquo; Advanced & rdquo; screener no contador de estratégia.
- Sob a seção dos gregos & gt; especifique o Delta: 0,4 a 0,6 para ver as opções de chamadas At-The-Money.
- Hit Backtester no menu superior e aguarde. (Demora algum tempo para processar dados históricos).
- nos parâmetros do backtester, selecione o número máximo de estratégias por período de negociação como 1.
- deslize para baixo e reveja o desempenho da estratégia e os parâmetros do filtro de ajuste e do backtester para otimizar o desempenho e analisar os resultados.
2. Gostaria de testar o patrimônio ou portfólio selecionável específico ou todo o mercado. É possível com oscreador?
Sim, na página inicial, clique em & ldquo; Screener & rdquo;
- Mude de & ldquo; Basic Filter & rdquo; para & ldquo; Advanced & rdquo; screener no contador de estratégia.
- Selecione & ldquo; Opções de tela & rdquo; e especifique & ldquo; Todas as ações opcionais & rdquo; ou & ldquo; especificar tickers & rdquo;
- Você também pode criar um portfólio: Página principal & gt; & ldquo; Minha conta & rdquo; (no canto superior direito)
- Clique no portfólio & gt; Adicione um registro & gt; digite o nome e tickers com espaços e salve.
- Agora volte para Screener & gt; & rdquo; Advanced & rdquo; & gt; & ldquo; seção de estratégias de opções de tela & rdquo; & gt; selecione seu portfólio:
3. Gostaria de salvar minhas telas de estratégia e ficar notificado quando as estratégias de correspondência estão disponíveis no mercado. Isso é possível?
Sim, você pode salvar seu & lsquo; screens & rsquo; usando o Notificador e a notificação habilitadora. Este recurso está atualmente disponível para Assinantes Premium.
4. Gostaria de testar minha estratégia onde eu entre no mercado periodicamente a cada 29 dias antes da data de validade mensal. Isso é possível?
Sim, você pode testar as estratégias de opções com até 90 dias antes da expiração.
5. Como faço para exibir as estratégias por In-The-Money (ITM) ou Out-The-Money (OTM) ou At-The-Money (ATM)?
Use gregos para filtrar estratégias por ITM, ATM ou OTM.
- Selecione Advanced screener.
- Selecione & ldquo; Greeks & rdquo; Visualize e filtre a estratégia pelo delta.
+/- O ATM Bull Put Spread pode ser encontrado ordenando os resultados pelo delta mais alto.
+/- ATM Long Put pode ser selecionado especificando Delta de -0.6 para -0.4.
+/- ATM Long Call pode ser selecionado especificando Delta de 0,4 a 0,6.
+/- ATM Short Put pode ser selecionado especificando Delta de 0,4 a 0,6.
6. Que tipo de dados é usado por Oscreener?
Dados de opções de fim de dia. O Oscreener foi desenvolvido para os comerciantes de opções que estão procurando testar e testar estratégias de opções de 1 a 12 semanas de duração. As estratégias de 1 a 12 semanas são geralmente as mais líquidas. (e o mais popular).
7. Gostaria de testar a estratégia de opções Iron Condor. É possível com Oscreener?
No momento, Backtesting Iron Condor como uma única estratégia não é possível. No entanto, você pode acompanhar cada perna (por exemplo: Bull Put Spread e Bear Call Spread) e combinar resultados. Isso deve dar-lhe mais flexibilidade com ajustes de cada perna de Iron Condor e comparação de resultados.
8. Não tenho entendimento suficiente sobre as opções. Existe um vídeo de demonstração onde eu posso ver como o backtester pode ser usado?
Scanners de mercado TWS.
Os scanners de mercado TWS permitem que você faça uma análise rápida e fácil dos mercados globais.
para os instrumentos de melhor desempenho, incluindo ações, opções, futuros, títulos,
índices e muito mais, em várias categorias.
Personalize a sua varredura com qualquer combinação de critérios de pesquisa especificados pelo usuário, como tipo de instrumento, centro (s) de mercado, restrições de preço e volume, setor e indústria e muito mais.
Digitalize vários produtos em todo o mundo - Procure os melhores instrumentos nas opções, ações, futuros, índices, títulos corporativos, EFPs e SBLs dos EUA; Ações e futuros da América não-americanos; e ações da Europa e da Ásia, futuros e índices. Escolha entre os parâmetros de varredura populares - TWS fornece muitos dos scanners mais populares e úteis, incluindo: Rendimento elevado de dividendos, Top% Gainers e Losers, Mais ativos, Hot by Price and Volume, Top Trade Rate, maior e menor opção Volatilidade implícita, 13 -, 26 e 52 semanas de alta e baixa, e muito mais. Salve seus favoritos - Você pode criar uma varredura personalizada que você verifica todos os dias simplesmente deixando os parâmetros de varredura definidos em uma página comercial, que é nomeada automaticamente usando o título do scanner. Você pode criar tantas páginas comerciais de "scanner" como você precisa.
Criar varreduras personalizadas - Variáveis, filtros e parâmetros permitem que você crie varreduras únicas e completamente personalizadas. Por exemplo, você pode querer encontrar os dez melhores ativos dos EUA com um preço de US $ 30,00 ou inferior, mas apenas no setor imobiliário. Ou, procure por todas as obrigações corporativas dos Estados Unidos com classificação A1 Moody's ou melhor. As definições de pesquisa são praticamente ilimitadas. Redefinir uma varredura em dois cliques - É simples modificar e executar novamente a sua verificação. Basta abrir o painel Editar, clique para selecionar ou remover critérios e parâmetros, e clique em Pesquisar. TWS Market Scanner faz o resto! Executar varreduras após as horas de mercado - Utilize scanners de mercado TWS (com exceção de scanners de títulos e EFP) após a negociação parar nas noites e finais de semana. Os scanners de uma hora depois usam os dados do próximo fim de semana para fornecer um instantâneo estático a partir do próximo mercado e os scanners após as horas são identificados por um fundo cinza.
As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Para obter informações sobre os usos e os riscos das opções, você pode obter uma cópia do documento de divulgação de risco da Comissão de compensação de opções, intitulado Características e Riscos de Opções Padronizadas, clicando aqui.
Interactive Brokers ®, IB SM, InteractiveBrokers ®, IB Universal Account ®, Interactive Analytics ®, IB Options Analytics SM, IB SmartRouting SM, PortfolioAnalyst ® e IB Trader Workstation SM são marcas de serviço e / ou marcas comerciais da Interactive Brokers LLC. A documentação de apoio para quaisquer reivindicações e informações estatísticas será fornecida mediante solicitação. Todos os símbolos comerciais exibidos são apenas para fins ilustrativos e não se destinam a retratar recomendações.
O risco de perda na negociação on-line de ações, opções, futuros, divisas, ações estrangeiras e títulos pode ser substancial.
As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Antes de investir em opções, leia as "Características e Riscos de Opções Padronizadas". Para uma cópia visite theocc / about / publications / character-risks. jsp. Antes da negociação, os clientes devem ler as declarações de divulgação de riscos relevantes na nossa página Avisos e Divulgações - roteiros interativos / divulgações. A negociação na margem é apenas para investidores sofisticados com alta tolerância ao risco. Você pode perder mais que seu investimento inicial. Para obter informações adicionais sobre as taxas de juros de margem, consulte os roteiros interacionais / interesse. Os futuros de segurança envolvem um alto grau de risco e não são adequados para todos os investidores. O valor que você pode perder pode ser maior do que seu investimento inicial. Antes de negociar os futuros de segurança, leia a Declaração de Divulgação de Risco de Futuros de Segurança. Para uma visita de cópia, roteiros interativos / divulgações. Existe um risco substancial de perda na negociação cambial. A data de liquidação das operações de câmbio pode variar devido a diferenças de fuso horário e feriados bancários. Ao negociar entre os mercados de câmbio, isso pode exigir fundos emprestados para liquidar negócios cambiais. A taxa de juros em fundos emprestados deve ser considerada ao calcular o custo de negócios em vários mercados.
ENTIDADES DE CORRETORES INTERATIVOS.
é membro da NYSE - FINRA - SIPC e regulado pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA e pela Commodity Futures Trading Commission. Sede: One Pickwick Plaza, Greenwich, CT 06830 EUA.
É membro da Organização Reguladora do Indústria do Investimento do Canadá (OCROC) e Membro - Fundo Canadense de Proteção ao Investidor. Conheça seu conselheiro: veja o relatório do conselheiro do IIROC. A negociação de valores mobiliários e derivados pode envolver um alto grau de risco e os investidores devem estar preparados para o risco de perder todo o seu investimento e perder outros valores. Interactive Brokers Canada Inc. é um revendedor de execução exclusiva e não fornece conselhos de investimento ou recomendações sobre a compra ou venda de quaisquer valores mobiliários ou derivativos.
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é autorizado e regulado pela Autoridade de Conduta Financeira. Número de entrada de registro FCA 208159. [fsa. gov. uk/register/home. do] Escritório: Nível 20 Heron Tower, 110 Bishopsgate, Londres EC2N 4AY.
é um membro da NSE, BSE [sebi. gov. in]. Regn. No. NSE: INB / F / E 231288037 (CM / F & O / CD); BSE: INB / F / E 011288033 (CM / F & O / CD); NSDL: IN-DP-NSDL-301-2008. CIN-U67120MH2007FTC170004. Escritório registrado: 502 / A, Times Square, Andheri Kurla Road, Andheri East, Mumbai 400059, Índia. Tel: + 91-22-61289888 / Fax: + 91-22-61289898.
商号: イ ン タ ラ ク テ ィ ブ ブ ロ ロ ー ー 業 者 者 ー 株式会社 商 商 商 商 商 ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス(03-4588-9700 平日 8: 30-17: 30). 登録 所在地: 〒 103-0025 東京 都 中央 区 日本 橋 場 町 三 丁目 2 番 10 号 鉄 鋼 会館 4 階.
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Back-tester permite que os usuários backtest e otimizar estratégias de opções usando dados históricos. O Backtester também ajuda os usuários a analisar o desempenho da estratégia das opções e a validar as idéias de negociação.
O Notificador exibe automaticamente todo o mercado de opções todos os dias e permite que os usuários criem cada estratégia individual em vez de pernas de estratégia separadas.
O Notificador também permite aos usuários salvar "telas" e permitir notificações para uma negociação consistente.
O Bull Put Spread pode ser aplicado mensalmente quando um comerciante está moderadamente seguro de um próximo aumento no ativo subjacente e quer alguma proteção e lucro, caso o ativo subjacente permaneça estagnado.
Bear Call Spread pode ser aplicado mensalmente quando um comerciante está moderadamente confiante de uma queda iminente no ativo subjacente e quer alguma proteção e lucro, se o bem subjacente permanecer estagnado.
Entre no mercado e monitore suas posições estratégicas e configure alertas dentro de sua plataforma de negociação de opções quando sair da estratégia.
Nota: O lembrete Oscreener apenas irá lembrá-lo das estratégias encontradas na noite anterior a cada período de negociação que você selecionou originalmente no lembrete de discussão.
Para as expansões verticais, é a diferença entre dois deltas de cada estratégia. Delta é considerado a sensibilidade às mudanças nos preços das ações. Delta diff é normalmente positivo em um Bull Put Spread e negativo em um Bear Call Spread.
Para Chamadas Cobertas é um valor de delta de opções 1 menos padrão.
Para Long Calls and Puts é a diferença entre dois deltas de cada estratégia em um único contrato.
Gamma refere-se à sensibilidade do Delta em relação às mudanças no preço das ações.
Para as expansões verticais, é uma diferença entre dois gammas de cada estratégia. A Gamma é negativa quando a posição é rentável e positiva quando a posição não é rentável nas estratégias Bull Put Spread e Bear Call Spread.
Para Chamadas Cobertas, Long Calls, Long Ponciona o valor da gama - é a sensibilidade do Delta em relação às mudanças no preço das ações de um único contrato.
Theta refere-se à sensibilidade ao tempo de decaimento.
Para as expansões verticais, é a diferença entre duas thetas de cada estratégia. Theta é considerado sensível à degradação do tempo. Theta é positivo quando a posição é rentável e negativa quando a posição não é rentável nas estratégias Bull Put Spread e Bear Call Spread.
Para Chamadas Cobertas, Chamadas Longas, Longo, o valor theta é um parâmetro de sensibilidade para decadência de tempo em um único contrato.
A Vega é um paramerro de sensibilidade das mudanças na volatilidade dos preços das ações.
Para as expansões verticais é a diferença entre duas vegas de cada estratégia. A Vega é negativa quando a posição é lucrativa e positiva quando a posição não é rentável nas estratégias Bull Put Spread e Bear Call Spread.
Para Chamadas Cobertas, Long Calls, Long Puts vega é uma volatilidade do preço das ações de um único contrato.
1. Eu estou olhando para backtest minha estratégia onde eu gostaria de comprar GOOG AtTheMoney Call opções 25days antes do vencimento todos os meses. É possível ver um desempenho histórico dessa estratégia com osrecedor?
Sim, fazendo o seguinte:
- Na página inicial, clique em & ldquo; Screener & rdquo;
- Selecione o ticker: (GOOG)
- Selecione o tipo de estratégia: Long Call.
- Especificar um orçamento por estratégia (por exemplo: $ 10000)
- Defina a data de validade (+/- 25 dias antes do vencimento)
- Mude de & ldquo; Basic Filter & rdquo; para & ldquo; Advanced & rdquo; screener no contador de estratégia.
- Sob a seção dos gregos & gt; especifique o Delta: 0,4 a 0,6 para ver as opções de chamadas At-The-Money.
- Hit Backtester no menu superior e aguarde. (Demora algum tempo para processar dados históricos).
- nos parâmetros do backtester, selecione o número máximo de estratégias por período de negociação como 1.
- deslize para baixo e reveja o desempenho da estratégia e os parâmetros do filtro de ajuste e do backtester para otimizar o desempenho e analisar os resultados.
2. Gostaria de testar o patrimônio ou portfólio selecionável específico ou todo o mercado. É possível com oscreador?
Sim, na página inicial, clique em & ldquo; Screener & rdquo;
- Mude de & ldquo; Basic Filter & rdquo; para & ldquo; Advanced & rdquo; screener no contador de estratégia.
- Selecione & ldquo; Opções de tela & rdquo; e especifique & ldquo; Todas as ações opcionais & rdquo; ou & ldquo; especificar tickers & rdquo;
- Você também pode criar um portfólio: Página principal & gt; & ldquo; Minha conta & rdquo; (no canto superior direito)
- Clique no portfólio & gt; Adicione um registro & gt; digite o nome e tickers com espaços e salve.
- Agora volte para Screener & gt; & rdquo; Advanced & rdquo; & gt; & ldquo; seção de estratégias de opções de tela & rdquo; & gt; selecione seu portfólio:
3. Gostaria de salvar minhas telas de estratégia e ficar notificado quando as estratégias de correspondência estão disponíveis no mercado. Isso é possível?
Sim, você pode salvar seu & lsquo; screens & rsquo; usando o Notificador e a notificação habilitadora. Este recurso está atualmente disponível para Assinantes Premium.
4. Gostaria de testar minha estratégia onde eu entre no mercado periodicamente a cada 29 dias antes da data de validade mensal. Isso é possível?
Sim, você pode testar as estratégias de opções com até 90 dias antes da expiração.
5. Como faço para exibir as estratégias por In-The-Money (ITM) ou Out-The-Money (OTM) ou At-The-Money (ATM)?
Use gregos para filtrar estratégias por ITM, ATM ou OTM.
- Selecione Advanced screener.
- Selecione & ldquo; Greeks & rdquo; Visualize e filtre a estratégia pelo delta.
+/- O ATM Bull Put Spread pode ser encontrado ordenando os resultados pelo delta mais alto.
+/- ATM Long Put pode ser selecionado especificando Delta de -0.6 para -0.4.
+/- ATM Long Call pode ser selecionado especificando Delta de 0,4 a 0,6.
+/- ATM Short Put pode ser selecionado especificando Delta de 0,4 a 0,6.
6. Que tipo de dados é usado por Oscreener?
Dados de opções de fim de dia. O Oscreener foi desenvolvido para os comerciantes de opções que estão procurando testar e testar estratégias de opções de 1 a 12 semanas de duração. As estratégias de 1 a 12 semanas são geralmente as mais líquidas. (e o mais popular).
7. Gostaria de testar a estratégia de opções Iron Condor. É possível com Oscreener?
No momento, Backtesting Iron Condor como uma única estratégia não é possível. No entanto, você pode acompanhar cada perna (por exemplo: Bull Put Spread e Bear Call Spread) e combinar resultados. Isso deve dar-lhe mais flexibilidade com ajustes de cada perna de Iron Condor e comparação de resultados.
8. Não tenho entendimento suficiente sobre as opções. Existe um vídeo de demonstração onde eu posso ver como o backtester pode ser usado?
Scanners de mercado TWS.
Os scanners de mercado TWS permitem que você faça uma análise rápida e fácil dos mercados globais.
para os instrumentos de melhor desempenho, incluindo ações, opções, futuros, títulos,
índices e muito mais, em várias categorias.
Personalize a sua varredura com qualquer combinação de critérios de pesquisa especificados pelo usuário, como tipo de instrumento, centro (s) de mercado, restrições de preço e volume, setor e indústria e muito mais.
Digitalize vários produtos em todo o mundo - Procure os melhores instrumentos nas opções, ações, futuros, índices, títulos corporativos, EFPs e SBLs dos EUA; Ações e futuros da América não-americanos; e ações da Europa e da Ásia, futuros e índices. Escolha entre os parâmetros de varredura populares - TWS fornece muitos dos scanners mais populares e úteis, incluindo: Rendimento elevado de dividendos, Top% Gainers e Losers, Mais ativos, Hot by Price and Volume, Top Trade Rate, maior e menor opção Volatilidade implícita, 13 -, 26 e 52 semanas de alta e baixa, e muito mais. Salve seus favoritos - Você pode criar uma varredura personalizada que você verifica todos os dias simplesmente deixando os parâmetros de varredura definidos em uma página comercial, que é nomeada automaticamente usando o título do scanner. Você pode criar tantas páginas comerciais de "scanner" como você precisa.
Criar varreduras personalizadas - Variáveis, filtros e parâmetros permitem que você crie varreduras únicas e completamente personalizadas. Por exemplo, você pode querer encontrar os dez melhores ativos dos EUA com um preço de US $ 30,00 ou inferior, mas apenas no setor imobiliário. Ou, procure por todas as obrigações corporativas dos Estados Unidos com classificação A1 Moody's ou melhor. As definições de pesquisa são praticamente ilimitadas. Redefinir uma varredura em dois cliques - É simples modificar e executar novamente a sua verificação. Basta abrir o painel Editar, clique para selecionar ou remover critérios e parâmetros, e clique em Pesquisar. TWS Market Scanner faz o resto! Executar varreduras após as horas de mercado - Utilize scanners de mercado TWS (com exceção de scanners de títulos e EFP) após a negociação parar nas noites e finais de semana. Os scanners de uma hora depois usam os dados do próximo fim de semana para fornecer um instantâneo estático a partir do próximo mercado e os scanners após as horas são identificados por um fundo cinza.
As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Para obter informações sobre os usos e os riscos das opções, você pode obter uma cópia do documento de divulgação de risco da Comissão de compensação de opções, intitulado Características e Riscos de Opções Padronizadas, clicando aqui.
Interactive Brokers ®, IB SM, InteractiveBrokers ®, IB Universal Account ®, Interactive Analytics ®, IB Options Analytics SM, IB SmartRouting SM, PortfolioAnalyst ® e IB Trader Workstation SM são marcas de serviço e / ou marcas comerciais da Interactive Brokers LLC. A documentação de apoio para quaisquer reivindicações e informações estatísticas será fornecida mediante solicitação. Todos os símbolos comerciais exibidos são apenas para fins ilustrativos e não se destinam a retratar recomendações.
O risco de perda na negociação on-line de ações, opções, futuros, divisas, ações estrangeiras e títulos pode ser substancial.
As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Antes de investir em opções, leia as "Características e Riscos de Opções Padronizadas". Para uma cópia visite theocc / about / publications / character-risks. jsp. Antes da negociação, os clientes devem ler as declarações de divulgação de riscos relevantes na nossa página Avisos e Divulgações - roteiros interativos / divulgações. A negociação na margem é apenas para investidores sofisticados com alta tolerância ao risco. Você pode perder mais que seu investimento inicial. Para obter informações adicionais sobre as taxas de juros de margem, consulte os roteiros interacionais / interesse. Os futuros de segurança envolvem um alto grau de risco e não são adequados para todos os investidores. O valor que você pode perder pode ser maior do que seu investimento inicial. Antes de negociar os futuros de segurança, leia a Declaração de Divulgação de Risco de Futuros de Segurança. Para uma visita de cópia, roteiros interativos / divulgações. Existe um risco substancial de perda na negociação cambial. A data de liquidação das operações de câmbio pode variar devido a diferenças de fuso horário e feriados bancários. Ao negociar entre os mercados de câmbio, isso pode exigir fundos emprestados para liquidar negócios cambiais. A taxa de juros em fundos emprestados deve ser considerada ao calcular o custo de negócios em vários mercados.
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