Opção de negociação da realidade oculta

Opção de negociação da realidade escondida
Contrariamente à maneira popular de compartilhar coisas que tornaram as opções muito fáceis, vou compartilhar algo que NÃO é fácil. Por favor, não pise no final da postagem, deixe-me levá-lo lá devagar.
Hoje eu vou recomendar algo que mudou completamente a maneira como eu olhei para a opção. Agradeço ao meu amigo Krishna S., fundador da White Knight Capital, que encaminhou esse livro incrível para mim.
Você acha que as opções são fáceis. Fortunas podem ser feitas em opções durante a noite. Opção não requer trabalho árduo e perseverança. Você pode comprar este livro e terminá-lo durante o fim de semana e será que decorar a estante de livros.
Uma palavra de cautela para os comerciantes iniciantes, por favor, não compre ainda. Teste o simulador de estratégia de opções que mencionei aqui, compreenda as estratégias primeiro e só depois entre em detalhes. Este livro, na minha opinião, pressupõe que o leitor já conhece coisas avançadas (pode não ser um avanço da perspectiva do autor)
Este livro irá testar o conhecimento do leitor. De um modo geral, eu sou um ávido leitor e posso digerir a literatura financeira como uma boa sopa doce e n-sour, mas este livro exigiu paciência e perseverança.
Este livro, intitulado "Opções Trading: The Hidden Reality", é escrito por Charles M Cottle, também conhecido como médico de Risco e foi escrito da perspectiva do Market maker. Charles era comerciante do x-floor. Ele também escreveu outros livros amplamente populares no círculo de investimento ("Coulda, woulda, shoulda" e "Opção: Percepção e Decepção"). Uma vez que alguém entenda os conceitos e sabe como os fabricantes de mercado jogam o jogo de negociação de opções, certamente dá vantagem ao investidor de varejo. Este livro abrange extensivamente os "ajustes de posição" e "hedging" também. O hedginghot hedging é um dos melhores exemplos que eu usei várias vezes para converter uma troca perdedora em rentável.
Charles Peeled Opções como cebolas, camada após camada e abriu a realidade oculta da negociação de opções para investidor de varejo comum. Estou novamente mencionando que é um livro difícil, mas uma vez entendido, pode-se criar seus próprios planos de ajuste em um pedaço de papel sem sequer olhar para o simulador de opções. Minhas habilidades de desenho não são boas e, portanto, preciso de um simulador. Piadas separadas, o livro me ajudou a visualizar opções e ajustes graficamente dentro do meu cérebro.
Não sou afiliado ao autor. A única recompensa que posso esperar é a taxa de referência da Amazon se você decidir comprar como sinal de apreciação pelo meu portal. Seja qual for o modo que você escolher, compre-o no meu portal ou em outro lugar, ou empreste-o na biblioteca, mas mantenha sempre uma caneta e papel com você. Leia-o como uma pasta de trabalho e tome seu próprio tempo para entender os conceitos.
O livro cobriu literalmente tudo, desde porcas e parafusos das opções para avançar estratégias como strangles, straddles, verticals, colares, wingspread e assim por diante. Há também um capítulo especial sobre hedging híbrido. A melhor parte do livro é diálogo de opções, exemplos de comércio real, erros de comerciante e planos de ajuste de risco sugeridos por Charles.
Aproveite e eu desejo-lhe uma negociação rentável,
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11 Comentários.
Oi Option Pundit,
Parece um ótimo livro, vai encomendá-lo mais tarde hoje da AMZN através do seu site. Seu site é realmente informativo.
O que você acha de jogar backspreads em dias como hoje em SPY ou Qs? Pode ser uma boa maneira de lucrar com uma grande jogada e IV não deve esmagar. Ou seria um Strangle / straddle ser melhor?
Bem, isso poderia ter sido um bom comércio em Qs, entrou pouco antes de Bernanke. Especialmente agora, com centavos, você recebe algumas enchimentações realmente boas em Qs. Pensaremos sobre isso na próxima vez.
Eu tenho outro comentário, desta vez sobre suas jogadas de ganhos. Você deve procurar em & # 8220; propagação de calendário de chamadas curtas & # 8221; em vez dos backspreads. Você também se beneficia de um movimento forte, mas você também se beneficia de uma queda na volatilidade.
Eu estava olhando para a NTRI: Compre chamadas de 40 de fevereiro, venda chamadas de 40 de março. Uma queda de 60% na IV em fevereiro e uma queda de 30% em março, lhe dará uma posição lucrativa, não importa o que.
OP. Eu gosto de ler o seu blog. Tenho o livro de Cottle e tentei o SlingshotHedge em uma das minhas principais explorações. Sua mente está muito à frente da minha, e seu livro não é muito fácil de digerir.
Um conceito com o qual tenho problemas é sobre a estratégia de Slingshot. Depois de colocar uma propagação de chamadas de crédito, e o estoque subiu após a chamada de alta greve, como você ganha lucro com sua posição? Eu entendo que o Slingshot é sinteticamente uma chamada Butterfly + high strike. Então, em teoria, quando o estoque é agora sobre a greve de chamadas mais altas, a borboleta embutida vale muito pouco, mas a chamada de ataque mais alto agora vale muito. Pode-se tirar proveito vendendo a chamada de ataque mais elevado. Mas, o que você faz com a posição Butterfly e você ainda quer segurar o estoque?
Espero que vocês tenham negociado com NTRI 🙂
Resposta a Tom (14 de fevereiro de 2007 às 16:12)
Depende da situação & # 8212; seu bullishness ou bearishness & # 8212; seu horizonte de tempo e # 8212; preços prevalecentes. Você pode tirar os lucros na chamada extra & # 8220; kicker & # 8221; Isso é agora um ITM profundo ou você pode enrolá-lo e sair ainda mais. Em um retracement, a borboleta poderia voltar a vida, mas provavelmente, o spread de chamadas curtas é de valor total ou não tem muito mais a perder (deixa isso sozinho) e inicia a venda de um mês diferido vertical e uma iniciação de uma nova colocação ( O original não vale a pena).
Com efeito, você deseja rolar todo o pacote para a frente onde existe a probabilidade de que a borboleta maximize com a oportunidade de estar no passeio no caso de um movimento prolongado ocorrer.
Olhe a história da Cisco que é semelhante nos Fóruns do Doutor Ri $ k (use o visitante para um nome de usuário e visitante para a senha se você não quiser postar): riskdoctor / cgi-bin / forum / ikonboard. cgi? S = ec2fa32eb4af41417536228c8a10653e; act = ST; f = 1; t = 576; hl = csco.
Eu não tive que ler muito para saber que eu gostei do seu blog. Em primeiro lugar, é muito bem organizado e o custo de um site personalizado me diz que você está falando sério sobre a construção de uma comunidade de opções. Em segundo lugar, não é preenchido com hype. Eu tenho opções de negociação por 17 anos (os últimos 5 como pro) & # 8211; É um negócio difícil. Há muitos vendedores de serpentes neste espaço e aprecio aqueles que dizem como é. Espero que você visite 1option e considere um link de recíproco. Eu passei muito tempo construindo meu arquivo de artigos educativos. Estou ansioso para comentar suas postagens futuras.
Pete, obrigado por suas amáveis ​​palavras. É um prazer apreciar alguém de seu calibre. Está correto, meus esforços são direcionados para construir uma comunidade em torno de opções de negociação e desenvolver uma rede com os amigos de mentalidade semelhante. Procuro valor e tente trazer o melhor, conforme meus esforços, aos meus leitores. Espero que você goste do meu blog e encontre algo para compartilhar com seus leitores também.
Será um prazer ter seus comentários nas minhas postagens.
Uma pergunta semelhante (& # 8230; call & # 8216; kicker & # 8217; ITM, deixando uma borboleta quase sem valor; # 8230;) foi perguntada após um webinar gratuito que acabei de gravar.
& # 8220; Que ajuste ou rolamento posso fazer se o estoque subir alto o suficiente para que meu & # 8220; Kicker & # 8221; vai ITM enquanto eu ainda sou otimista e eu quero proteger alguns dos meus ganhos? # 8221;
Aqui está uma resposta e é um seguimento da discussão CSCO & # 8230;
& # 8230; onde um cara originalmente tinha o 20 / 22.5 / 25 Slingshot eo estoque rallied big (foi mais de 29). A chamada & # 8216; kicker & # 8217; foi o ataque de 25 que foi o ITM. Então, por que não vender o 27,50 / 30 chamadas de expansão vertical 20 vezes (ou seja, Slingshot a chamada extra 25). Isso cria outra borboleta e um novo kicker às 30.
Muitas vezes eu me pergunto, o que você faz com a borboleta quase sem valor? Deixe-o sozinho, provavelmente, se for muito barato para vender. Poderia voltar a algum valor de descida para salvar mais tarde.
Aqui está a dissecação das novas trocas e dissecações com destaque amarelo:
Estou muito interessado neste livro. Ele tem teste gratuito?
[& # 8230;] Eu recomendei & # 8220; Opção de Negociação: The Hidden Reality & # 8220 ;. Este foi o único livro que estava acima de US $ 20. Como mencionei, isso não é para iniciantes. [& # 8230;]
Olá # 8211; Eu tenho algo para iniciantes: um Curso de Opções de Negociação Livre e # 8211; & # 8220; Você ganha dinheiro se o mercado subir, descer ou lado e # 8221;
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&cópia de; 2006 & ndash; 2017 Option Pundit. Todos os direitos reservados.

Opção de negociação da realidade escondida
Além da minha publicação (clique aqui) sobre "Opções de negociação: The Hidden Reality" e # 8221 ;, enviei uma nota de cortesia a Charles (o autor do livro) mencionando que eu perfilizei seu livro no mywebsite. Ele gostou do blog OptionPundit e ofereceu um desconto de 10%, além de um capítulo gratuito para todos os Leitores OP. Por favor, mencione # 8220; optionpundit & # 8221; como desconto ou código promocional e você receberá 10% de desconto. (Disclaimer: Por favor, note que estou recomendando apenas o livro, outras coisas que você pode escolher como quiser).
Esta é outra maneira de o OptionPundit tentar obter benefícios para seus leitores e economizar dólares valiosos. Aqui está o link promocional do RiskDoctor, então use este link em vez de Amazon:
No fundo da página, diz:
Agora você pode ter um gosto do Capítulo 1 e outros Excertos.
Clique aqui para baixar em formato PDF!
Aqui está o meu e-mail atual:
Assunto: Seu livro perfilado no meu blog.
Assunto: Seu livro perfilado no meu blog.
Mensagem: Oi Charles, médico de risco,
Isto é para deixar você saber que nas minhas listas de leitura eu perfilei seu livro.
& # 8220; Opção de Negociação: The Hidden Reality & # 8221 ;. Você pode verificar aqui:
As vistas são unicamente minhas e eu estou apresentando este livro aos meus leitores. Eu sou.
não está à procura de qualquer taxa de afiliação, etc. Se houver algo que você possa oferecer.
para o meu leitor que será ótimo.
Informe-me se algum problema ou pergunta no OptionPunditgmail.
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Leitura Requerida para o Negociador de Opções Sério Este livro é uma revisão expandida de & # 8220; Opções: Percepção e Decepção & # 8221; e & # 8220; Coulda Woulda Shoulda & # 8221 ;. & # 8220; Opções Trading: The Hidden Reality & # 8221; (OTTHR) é impresso em cores e tem mais de 100 páginas do que as versões anteriores. Além dos gráficos 3D e da Biblioteca Skew, o OTTHR apresenta a Dissecção de Posição (Ferramenta de Gerenciamento de Risco do Market Maker) nas versões populares (condors esticados, estilingues e skip-strike-flies) e espalhamento calendário (dupla diagonais, stranddle strangle swaps e calendários duplos).